根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

衍生工具及套期保值活动(表格)

v3.19.3.a.u2
衍生工具及套期保值活动(表格)
6个月结束
2019年12月31日
衍生工具与套期保值活动披露[摘要]
衍生工具一览表、地点、指定及非指定、利得(亏)
本处在指定期间确认的现金流套期关系衍生品的利得(损失)如下:
三个月结束
六个月结束
12月31日
12月31日
(千)
2019
2018
2019
2018
被指定为对冲工具的衍生品:
速度锁协议:
评估效力所列数额
＄
- - - - - -

＄
(17752
）
＄
- - - - - -

＄
(5396
）
外汇合约:
评估效力所列数额
＄
2305年

＄
(1201
）
＄
1565年

＄
237

被排除在评估效力之外的数额
＄
(15
）
＄
(29
）
＄
(17
）
＄
(29
）
《简明综合业务报表》内所报告的指定和非指定衍生品损益的地点和数额如下:
截至12月31日的三个月，
截至12月31日的三个月，
2019
2018
(千)
收入
收入成本与营业费用
利息费用
其他费用(收入)，净
收入
成本收入
利息费用
其他费用(收入)，净
在记录现金流套期影响的浓缩合并经营报表中显示的总金额
＄
1509453年

＄
1046622年

＄
40472年

＄
(2568
）
＄
1119898年

＄
408260年

＄
26538年

＄
(9228
）
被指定为对冲工具的衍生品的收益(损失):
速度锁协议:
收益(损失)金额，从累计的OCI重新分类为收益
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
(100
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
189

＄
- - - - - -

当预测的交易不再可能发生时，将收益(损失)从累计的OCI重新分类为收益
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
(108
）
外汇合约:
收益(损失)金额，从累计的OCI重新分类为收益
＄
85

＄
(17
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
1705年

＄
(158
）
＄
- - - - - -

＄
（3
）
在基于摊销方法的收益中确认的有效性评估之外的数额
＄
(93
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
80

＄
（8
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

被排除在有效性评估之外的数额
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
(220
）
未指定为套期工具的衍生品的收益(损失):
在收益中确认的收益(损失)额
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
2056年

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
(3700
）

截至12月31日的六个月，
截至12月31日的六个月，
2019
2018
(千)
收入
收入成本与营业费用
利息费用
其他费用(收入)，净
收入
成本收入
利息费用
其他费用(收入)，净
在记录现金流套期影响的浓缩合并经营报表中显示的总金额
＄
2922867年

＄
2049788年

＄
80822年

＄
(4186
）
＄
2213158年

＄
789647年

＄
52900年

＄
(19253
）
被指定为对冲工具的衍生品的收益(损失):
速度锁协议:
收益(损失)金额，从累计的OCI重新分类为收益
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
(199
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
377

＄
- - - - - -

当预测的交易不再可能发生时，将收益(损失)从累计的OCI重新分类为收益
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
4

外汇合约:
收益(损失)金额，从累计的OCI重新分类为收益
＄
560

＄
(1818
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
2688年

＄
(292
）
＄
- - - - - -

＄
(18
）
在基于摊销方法的收益中确认的有效性评估之外的数额
＄
(195
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
80

＄
（8
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

被排除在有效性评估之外的数额
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
（88
）
未指定为套期工具的衍生品的收益(损失):
在收益中确认的收益(损失)额
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
4381年

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
63


未偿付衍生品名义金额表
所有未偿付的外币套期合约名义金额的美元等值，最大剩余期限约为 七个月 截至下列日期如下:
(千)
的
2019年12月31日
的
2019年6月30日
现金流套期合约-外币
购买
＄
12769年

＄
31108年

出售
＄
74257年

＄
113226年

其他外汇对冲合约
购买
＄
301083年

＄
257614年

出售
＄
323959年

＄
273061年


衍生工具表，公允价值
截至以下日期，我们在精简合并资产负债表中报告的衍生品的位置和公允价值如下:
资产衍生品
责任衍生品
资产负债表
位置
的
2019年12月31日
的
2019年6月30日
资产负债表
位置
的
2019年12月31日
的
2019年6月30日
(千)
公允价值
公允价值
被指定为对冲工具的衍生品
外汇合约
其他流动资产
＄
1340年

＄
397

其他流动负债
＄
1

＄
2097年

被指定为对冲工具的衍生品总额
1340年

397

1

2097年

未被指定为对冲工具的衍生品

外汇合约
其他流动资产
1833年

2160年

其他流动负债
1758年

1237年

不被指定为对冲工具的衍生品总数
1833年

2160年

1758年

1237年

总衍生品
＄
3173年

＄
2557年

＄
1759年

＄
3334年


与衍生工具相关的其他综合收益累计余额及变动情况
在指定期间，本处与衍生品有关的税前缴款变动如下:
三个月结束
12月31日
六个月结束
12月31日
(千)
2019
2018
2019
2018
期初余额
＄
(10006
）
＄
15103年

＄
(10791
）
＄
2346年

金额重新分类为收益
125

(1736
）
1652年

(2773
）
未实现收益或损失的净变化
2290年

(18982
）
1548年

(5188
）
期末余额
＄
(7591
）
＄
(5615
）
＄
(7591
）
＄
(5615
）

资产与负债的抵销 有关所列期间抵销安排的资料如下(以千为单位):
截至2019年12月31日
浓缩合并资产负债表中未抵销的衍生品总额
描述
衍生品总额
浓缩合并资产负债表中衍生品抵销总额
在浓缩合并资产负债表中显示的衍生品净额
金融工具
收到现金担保资产
净额
衍生品——资产
＄
3173年

＄
- - - - - -

＄
3173年

＄
(966
）
＄
- - - - - -

＄
2207年

衍生品——负债
＄
(1759
）
＄
- - - - - -

＄
(1759
）
＄
966

＄
- - - - - -

＄
(793
）
截至2019年6月30日
浓缩合并资产负债表中未抵销的衍生品总额
描述
衍生品总额
浓缩合并资产负债表中衍生品抵销总额
在浓缩合并资产负债表中显示的衍生品净额
金融工具
收到现金担保资产
净额
衍生品——资产
＄
2557年

＄
- - - - - -

＄
2557年

＄
(1397
）
＄
- - - - - -

＄
1160年

衍生品——负债
＄
(3334
）
＄
- - - - - -

＄
(3334
）
＄
1397年

＄
- - - - - -

＄
(1937
）

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